15火箭人SpaceX，2002年
同阿德奥·雷西在火箭设施前（上）；在莫斯科同俄罗斯人共进晚餐（下）
俄罗斯
坐在莫斯科一家乏善可陈的餐厅后院里，马斯克一行人的午餐没吃多少东西，大杯大杯的伏特加却是没少喝。马斯克早上就与阿德奥·雷西和吉姆·坎特雷尔一起来到这里，想为他们的火星计划购买一枚二手俄罗斯火箭。然而在造访之前，他刚刚在巴黎短暂停留，聚会到深夜，已经疲惫不堪，再加上他没估算好自己的酒量，所以整个人东倒西歪。他回忆说：“我还算了算吃了多少饭、喝了多少酒，重量几乎持平。”在频频为友谊干杯之后，俄罗斯人送给他们这些美国人的礼物是伏特加的酒瓶，酒瓶的标签上是火星的晕染图，上面印了每个人的头像。马斯克用手撑着脑袋，不一会儿就晕了过去，脑袋磕到了桌子上。他说：“我觉得我没给俄罗斯人留下什么深刻的印象。”
当天晚上，马斯克和同伴们恢复了一些精神，就去见了莫斯科另一个据说能出售退役导弹的组织。那次会面结果听上去也很离谱。管事的俄罗斯人缺一颗门牙，每当他大声说话时，口水就会向马斯克的方向喷出，这种情况出现了很多次。其中有一次，马斯克开始谈到让人类成为多行星物种的必要性，这位俄罗斯人显然不高兴了。“这枚火箭从来就不是给资本家去执行什么狗屁火星任务的，”他喊道，“谁是你们的总工程师？”马斯克说他就是。就在这时，坎特雷尔回忆说，俄罗斯人向他们喷了口水。
马斯克问：“他刚刚是向我们吐口水了吗？”
“是的，他吐了，”坎特雷尔回答，“我认为他不尊重我们。”
尽管第一次去的时候对方丑态百出，马斯克和坎特雷尔还是决定在2002年年初再去一次俄罗斯。这一次雷西没去，贾丝廷跟着去了，随行的还有团队的新成员、航天工程师迈克尔·格里芬，他后来成为美国航空航天局局长。
这一次，马斯克的主要目的是去买两枚第聂伯运载火箭，它是一种经过改装的老式弹道导弹。但他越跟人交涉，人家卖得越贵。最后他觉得自己已经谈下来了，为两枚第聂伯火箭支付1800万美元，但后来对方说不行，是每枚1800万美元。他回忆说：“我当时表达的意思就是，你们疯了吧？”然后俄罗斯人就说：那我们可以涨到2100万美元。“他们就是耍他玩，”坎特雷尔回忆说，“他们说：‘哦，小朋友，你没这么多钱吗？’”
应该说这一次谈崩了，对马斯克来说，是塞翁失马，他因此想得更远：他不只是要发射一枚二手火箭，在火星上放一个示范性的温室，他还要构思一场更大胆的冒险——我们这个时代最无畏的冒险之一，即通过私营公司来建造火箭，用它来发射卫星，将人类送入太空轨道，最终把人类送到火星和其他地方。马斯克说：“我当时气不打一处来，但当我为此愤怒的时候，我就开始重新规划这个问题的解决方案。”
第一性原理
当他因俄罗斯人离谱的出价感到气愤时，他开始应用第一性原理进行思考，深入基础的物理学情境，一步步在头脑中构建火箭发射的模型。他因此发展出了一个概念，叫“白痴指数”，用来计算某个制成品的成本比其基本材料的成本高多少。如果一个产品的“白痴指数”很高，那么一定可以通过规划设计出更有效的制造技术来大幅降低它的成本。
火箭的“白痴指数”就非常高。马斯克开始计算其中的碳纤维、金属、燃料和其他材料的成本：采用目前的制造方法，成品的成本至少比材料的成本多出50倍。
人类如果要去火星，必须彻底改进制造火箭的技术。依靠二手火箭，特别是来自俄罗斯的二手火箭，无法推动航天技术发展。
因此，在返程的飞机上，马斯克拿出电脑，开始用电子表格拉清单，详细列出制造一枚中型火箭的所有材料和成本。坐在他后排的坎特雷尔和格里芬各自点了杯饮料，笑了起来。格里芬问坎特雷尔：“你觉得咱们这位‘白痴学者’在忙什么呢？”
马斯克转过身，给了他们答案。“嘿，伙计们，”他说着，向他们展示了电子表格，“我觉得我们可以自己制造火箭。”当坎特雷尔看到这些数字时，自言自语道：“真该死，我终于知道他为什么没完没了找我借书看了。”随后他又要了一杯饮料。SpaceX
马斯克决定创办自己的火箭公司时，他的朋友们做了真朋友这时一定会做的事情：让他打消这个念头。
阿德奥·雷西说：“兄弟啊，被俄罗斯人坑了不代表咱就得创办一家火箭发射公司啊！”雷西制作了一段数十枚火箭爆炸的精彩视频，然后他叫了一帮朋友飞到洛杉矶，同马斯克聚在一起，劝他不要这样做。马斯克说：“他们让我看火箭爆炸的场景，因为他们想让我相信一件事：我会因此败光所有钱。”
关于这次创业风险的争论，反而坚定了马斯克创业的决心，因为他喜欢风险。“你说失败概率很大，想拿这个说服我，那没办法，我已经置身事内了。”他告诉雷西，“最有可能的结果无非就是，我会因此倾家荡产。但我有别的选择吗？眼睁睁看着太空探索没有丝毫进展？我们必须试一试，否则人类将永远被困在地球上。”
马斯克想的不是一己得失，而是把这次创业当成促进人类进步的神圣事业，为此他将听从上天的旨意，他感到责无旁贷。但就像马斯克许多听上去可笑的判断一样，其中包含了一个通向真理的内核。“我抱有这样一种希望，人类文明可以成为在星际遨游的太空文明。”他说，“除非我成立一家新公司，以革命性的方式制造火箭，否则这种希望将无从变为现实。”
马斯克的太空探险计划最初是一项非营利性的事业，目的是激发人们对火星任务的兴趣，但现在他怀揣着将这一事业转变为职业的各种动机。那个伟大计划支撑着他，去做一些胆大妄为的事。但他也希望这项事业能脚踏实地、有利可图，这家公司能自给自足。这就意味着他们将为满足商业目的和政府需要来发射一些卫星。
马斯克决定从一枚小型火箭开始，这样成本不会太高。他告诉坎特雷尔：“我们可以试错，但不能大规模地试错。”马斯克不会像洛克希德·马丁公司和波音公司那样发射大型运载火箭，而是为小型卫星打造一种成本较低的火箭，因为微处理器的进步正在让卫星小型化成为可能。他盯住了一个关键指标：将每磅有效载荷送入轨道的成本。这个将单位成本推力最大化的目标指引着他，使他此后一直痴迷于增加发动机的推力，减少火箭的质量，同时让火箭可以重复使用。
马斯克想招揽曾陪同他去莫斯科的两名工程师，但迈克尔·格里芬并不想搬到洛杉矶。他当时在IQT电信工作，这是一家由中央情报局资助的风险投资公司，总部设在华盛顿特区，他期待着自己在科学政策方面的光明仕途。事实上，乔治·W.布什总统在2005年任命他为美国航空航天局局长。吉姆·坎特雷尔考虑过加盟马斯克的公司，但他提了很多要求，马斯克不愿迁就他。所以马斯克最后自动成为公司的首席工程师。
马斯克于2002年5月成立了太空探索技术公司（SpaceExplorationTechnologies）。起初，他用首字母缩写SET作为公司代称。几个月后，他又把他最喜欢的字母捡了回来，改成了一个更容易让人记住的名字——SpaceX。他在早年的一次演讲中说，公司的目标是在2003年9月前发射第一枚火箭，并在2010年前向火星发射一枚执行任务的无人火箭。这样他就成功延续了在PayPal的传统：先设定一个不切实际的时间表，然后“取法乎上得其中”——疯狂的想法原本不可能变成现实，结果是很多年之后最终实现了。